YMAX vs JEPQ 10개월 수익률 및 위험도 비교 분석

 

 

고위험 고수익 투자 상품으로 꼽히는 레버리지 ETF, YMAX와 JEPQ! 과연 어떤 상품이 더 매력적일까요? 🤔 최근 10개월 수익률과 위험 지표들을 꼼꼼히 비교 분석하여, 여러분의 성공적인 투자를 위한 인사이트를 제공합니다. 핵심 키워드: YMAX, JEPQ, 레버리지 ETF, 수익률 비교, 위험도 분석. 주요 서브 키워드: CAGR, 표준편차, MDD, 샤프 지수, 투자 전략.

YMAX vs JEPQ: 뜨거운 경쟁, 승자는 누구?

기술주 섹터의 레버리지 ETF 투자는 마치 롤러코스터를 타는 것과 같죠. 짜릿한 수익의 기회와 함께 심장 쫄깃한 변동성의 위험을 동시에 감수해야 하니까요. 특히나 반도체에 집중 투자하는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares ETF (SOXL)의 레버리지 상품인 YMAX와 로봇 및 인공지능 산업에 투자하는 Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)의 레버리지 상품인 JEPQ는 더욱 그렇습니다. 이 흥미진진한 두 ETF의 지난 10개월간의 성적표를 낱낱이 분석해 보겠습니다. 🔥

데이터 출처 및 분석의 한계: 짚고 넘어가야 할 것들

본 분석은 야후 파이낸스의 데이터를 기반으로 합니다. 하지만, 야후 파이낸스 데이터의 함정! 잊지 마세요. 배당금 누락이나 액면 분할/병합 시 배당금 보정 미반영 등의 문제가 숨어 있을 수 있으니 결과 해석에 신중해야 합니다. 10개월이라는 짧은 기간의 데이터만으로 미래를 예측하기에는 무리가 있다는 점 또한 명심해야겠죠. SCHD처럼 액면 분할이 잦은 종목은 ETF CHECK 등 다른 사이트와 교차 검증하는 센스! ✨잊지 마세요!

10개월 수익률 레이스: 누가 더 빨랐을까?

자, 그럼 지난 10개월 동안 YMAX와 JEPQ는 어떤 성과를 보여줬을까요? CAGR, 표준편차, MDD, AvDD, 샤프 지수 등 다양한 지표를 활용해 꼼꼼하게 분석해 보았습니다.

주요 성과 지표 비교: 숫자로 말하는 진실

지표	YMAX	JEPQ	분석
CAGR (연평균 성장률)	31.7%	25.8%	YMAX가 5.9%p 높은 수익률을 기록했습니다. 👍
표준편차	18.2%	13.0%	JEPQ에 비해 YMAX의 변동성이 5.2%p 더 컸습니다. 🎢
MDD (최대 손실 폭)	-12.8%	-10.7%	YMAX의 최대 손실 폭이 2.1%p 더 컸습니다. 😥
AvDD (평균 손실 폭)	-2.6%	-1.5%	YMAX의 평균 손실 폭이 더 컸다는 것은 손실 발생 시 평균적으로 더 큰 손실을 경험했음을 의미합니다.
샤프 지수	1.75	1.98	위험 대비 수익률을 나타내는 샤프 지수는 JEPQ가 더 높았습니다. 즉, 동일한 위험을 감수했을 때 JEPQ가 더 높은 수익을 제공했다는 것을 의미합니다. 💰

YMAX는 더 높은 수익률을 보여줬지만, 변동성과 최대 손실 폭 또한 컸습니다. 안정적인 투자를 선호하는 투자자라면 JEPQ의 높은 샤프 지수에 주목할 필요가 있겠네요.

JEPQ, 레버리지로 YMAX 따라잡기: 위험 조정 성과 비교

JEPQ의 투자 비중을 조절하여 YMAX와 동일한 위험 수준으로 맞춘다면 어떤 결과가 나올까요? 흥미로운 시뮬레이션 결과를 공개합니다! 짜잔! ✨

표준편차 & MDD 조정: 레버리지의 마법

YMAX의 표준편차(18.2%)와 MDD(-12.8%)에 맞춰 JEPQ의 투자 비중을 각각 140%, 119%로 조정해 보았습니다. (레버리지 활용 가정)

지표	YMAX	JEPQ (표준편차 조정, 140%)	JEPQ (MDD 조정, 119%)
CAGR	31.7%	37.1%	31.2%
표준편차	18.2%	18.2%	15.5%
MDD	-12.8%	-14.7%	-12.7%

표준편차를 YMAX 수준으로 조정했을 때, JEPQ의 CAGR은 무려 37.1%까지 상승했습니다! 🤩 MDD를 조정한 경우에도 YMAX와 거의 유사한 수익률을 보여주었죠. 레버리지를 활용하면 JEPQ의 숨겨진 잠재력을 끌어낼 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 하지만, 레버리지는 양날의 검과 같다는 사실, 잊지 마세요! ⚔️ 위험 또한 그만큼 커진다는 것을 명심해야 합니다.

최종 비교 및 결론: 현명한 투자자의 선택은?

10개월 데이터 분석 결과, 위험 조정 후 JEPQ의 평균 CAGR(34.1%)이 YMAX(31.7%)보다 높았습니다. 하지만, 10개월이라는 짧은 기간의 데이터만으로는 미래를 예측하기 어렵습니다. 투자는 과거가 아닌 미래를 향한 것이니까요.🔮

두 ETF 모두 변동성이 큰 기술주에 투자하는 3배 레버리지 상품이라는 점, 꼭 기억하세요! 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 성향, 투자 기간, 시장 상황 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 더불어 YMAX와 JEPQ의 투자 스타일과 구성 종목을 꼼꼼하게 분석하는 것도 잊지 마세요! 🧐 단순 수익률 비교만으로는 최적의 투자 결정을 내릴 수 없습니다.

Disclaimer: 본 분석은 투자 조언이 아니며, 투자 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.